Simulation von Value at Risk und Conditional Value at Risk bei Wechselkursrisiken formatIsbn:Softcover - 9783638951289 Zum Anderen

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Veränderungen des Konzeptes bis zur heutigen Zeit

eine Übersicht über den Einsatz von Derivaten in Publikumsinvestmentfonds unter dem Gesichtspunkt gesetzlicher Veränderungen in der EU zu verschaffen

die nach Erklärung verlangen

Gemeinsamkeiten mit Karen Horney

Simulation von Value at Risk und Conditional Value at Risk bei Wechselkursrisiken formatIsbn:Softcover - 9783638951289 Zum AnderenDiplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Mathematik Stochastik, Note: 2,0, Friedrich Schiller Universitt Jena (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultt), Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit widmet sich der entscheidenden Bedeutung der Wahl eines geeigneten Risikomodells, indem mittels zweier verschiedener Value at Risk bzw Conditional Value at Risk (expected shortfall) Berechnungsmethoden der Historische Simulation und der Monte Carlo